| Benannt in Bezug auf | Robert J. Hodrick ( in ) , Edward C. Prescott |
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Der Hodrick-Prescott-Filter ("HP-Filter" genannt), benannt nach den Ökonomen Edward C. Prescott und Robert J. Hodrick , wird in der Makroökonomie verwendet , um Zeitreihen zu untersuchen , unter anderem in der Theorie der realen Zyklen .
Genauer gesagt wird der HP Filter verwendet, um die Geschäftszyklen (Schwankungen oder kurzfristiger Trend) und den langfristigen Trend zu trennen. Das Verfahren toleriert langsame Beugungen des Trends, indem es auferlegt, dass diese Abweichung vom Trend einen bestimmten Wert nicht überschreitet, der die Entwicklungen des zyklischen Teils darstellt. Schließlich erhalten wir grafisch eine nichtlineare Darstellung des Trends.